W artykule przedstawione zostały różne techniki użycia MMA, czyli wykorzystywania wielu średnich kroczących do lepszego przedstawienia obecnego trendu.

Średnie kroczące są o tyle ciekawe, że można je wykorzystać na wiele sposobów. Jedni będą próbowali inwestować w oparciu o sygnały pochodzące z przecięcia średnich. Inni wykorzystają średnie tylko jako poziomy wsparcia/oporu, kierując się innymi sygnałami (np. wybicie z formacji). Ale są jeszcze inne, ciekawsze metody.

Skrócona nazwa MMA pochodzi od wyrażenia Multiple Moving Averages, czyli Wielokrotne Średnie Kroczące. Nie ma tu żadnej skomplikowanej matematyki. Po prostu na wykres nakłada się wiele grup średnich, przy czym najczęściej każda grupa ma swój określony kolor. Razem daje to nam wizualny obraz sytuacji na rynku – możemy łatwo powiedzieć patrząc na wykres, czy trend jest silny, czy też mamy do czynienia z ruchem bocznym.

Poniżej przedstawiłem najpopularniejsze rodzaje grup MMA.

GMMA, czyli Guppy Miltiple Moving Average, została stworzona przez australijskiego tradera Daryla Guppy. Ma na swoim koncie wiele książek, z których przede wszystkim można polecić Trend trading. Często też jest gościem telewizji biznesowych i analizuje sytuację na rynkach (głównie azjatyckim i australijskim).

Średnie kroczące należą do kategorii lagging indicators, czyli dają sygnały z opóźnieniem do ruchu cen. Jak zauważa Guppy, bazowanie na systemie, w którym decyzje o wejściu/wyjściu z transakcji podejmuje się na podstawie sygnału w postaci przecięcia się średnich nie bardzo ma sens. Proponuje inne zastosowanie średnich, które zgromadził w dwie grupy:

Inwestorzy krótkoterminowi (traderzy): średnie 3, 5, 8, 10, 12, 15
Inwestorzy długoterminowi: średnie 30, 35, 40, 45, 50, 60

Wystarczy dodać w swoim programie wymienione wyżej 12 średnich kroczących, wszystkie muszą być rodzaju expotential (użytkownicy Metastocka mają już wgrany seryjnie template: prawy przycisk myszy na wykresie -> Apply template -> Daryl Guppy MMA).

Każdą grupę należy oznaczyć innym kolorem.

Same określenia inwestorzy długo- i krótko-terminowi są tu umowne. Chodzi o samo podejście ludzi do inwestycji – inwestorzy długoterminowi będą chcieli trzymać dłużej otwarte pozycje i dokupować na korektach, gdy z kolei krótkoterminowi będą zarabiać na chwilowych wahaniach cen i szybko zamykać pozycje.

Średnie są już na ekranie, ale jak na to patrzeć? Niektórzy patrzą na sam wykres, a dopiero później sprawdzają, jak w danym momencie wyglądają średnie GMMA. Osobiście wolę połączenie ceny w postaci wykresu liniowego/świecowego i GMMA.

Patrząc na GMMA zwracamy przede wszystkim uwagę na kierunek, w którym wskazują średnie i odstęp między nimi. Kiedy odstęp jest szeroki, świadczy to o sile trendu. Na obrazku poniżej mamy liniowy wykres dzienny lotosu i nałożone GMMA. Prostokątem zaznaczony został ruch boczny – grupa czerwona (długoterminowa) jest ściśnięta, a niebieska (krótkoterminowa) oscyluje wokół niej.
Dopiero później mamy wybicie w górę – obie grupy nie są już ściśnięte, a i sam odstęp między nimi jest spory.

Lotos, dzienny:

O inwestowaniu z GMMA Daryl Guppy napisał dużo więcej. Temat jest dużo obszerniejszy. Zainteresowanych odsyłam do poniższych linków lub jego książki:
strona guppytraders.com
Daryl Guppy Speaks – bieżące, krótkie raporty o obecnej sytuacji
Inwestowanie z GMMA – oficjalne poradniki Guppy’ego dostępne np. tutaj lub tutaj.

Rainbow MMA

Istnieje też cała grupa różnych MMA zwanych po prostu Rainbow MMA. Poza GMMA także Rainbow Chart jest wbudowany w Metastocku. Można go znaleźć domyślnie w szablonach (Apply template -> Rainbow Chart). Prezentuje się następująco:

Według mnie nic ciekawego, ale z obowiązku kronikarskiego trafił do artykułu.

Lepsze są inne rodzaje Rainbow MMA, stworzone prawdopodobnie przez ludzi grających na forexie i szukających dobrych trendów, aby zarobić kilka pipsów. Idea jest podobna jak w GMMA, ale mamy tutaj najczęściej 5 grup średnich, każda w innym kolorze. Są to średnie od wartości 2 do 200 z jakimś małym odstępem między nimi.

W praktyce wygląda to tak (na wykresie eurusd, minutowy):

Najbardziej spodobała mi się wersja Cryox MMA (na obrazku powyżej), która składa się z następujących średnich:

grupa 1: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
grupa 2: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
grupa 3: 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74
grupa 4: 78, 82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122
grupa 5: 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 175, 180, 185, 190, 195, 200

Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki rodzaj średnich zaleca autor oryginału. Prawdopodobnie Linear Weighted, choć wiele osób, w tym ja, stosują po prostu średnie expotential.
Kolory grup są dowolne ;).

Rainbow MMA można najczęściej zobaczyć na wykresach u graczy forexowych, ale i na GPW spisuje się tak samo dobrze. Poniżej ponownie Lotos, dzienny z wykorzystaniem Cryox Rainbow MMA:

Moje szablony do Metastocka i Metatradera z Rainbow MMA dostępne są tutaj.

Wady MMA

MMA nie jest bez wad. Dwie największe z nich to:

1. Brak sygnałów

MMA pokazuje obecne tendencje na rynku i można łatwo powiedzieć, kto chwilowo jest silniejszy. Jednak samo poleganie na prostym przecięciu się grup średnich nie jest najlepszym pomysłem. Dlatego przed rozpoczęciem inwestycji z Rainbow MMA należy ustalić własne sygnały, np. z wykorzystaniem oscylatora CCI, wybicia z formacji itp.

Przykład budowy systemu w oparciu o Rainbow MMA dostępny tutaj.

2. Nieprzydatność w ruchu bocznym

W ruchu bocznym jak praktycznie wszystkie wskaźniki AT za wiele pożytku z MMA nie będzie. Należy to wziąć pod uwagę przy budowie systemu. I tak największe pieniądze są w silnych trendach, a przy pomocy Rainbow Chart można je znakomicie wykorzystać do zarobku.

Skuteczne wykorzystanie Rainbow Chart zależy jak zawsze od inwestora i jego umiejętności. Nadal kluczową rolę gra tutaj money management i cięcie strat. Jednak samo narzędzie na pewno wielu osobom się spodoba. W artykule postarałem się przedstawić najpopularniejsze zastosowania technik MMA. W przyszłości zajmiemy się budowaniem systemu w oparciu o Rainbow Chart.